Контрольная работа по предмету Финансовый менеджмент на тему: Контрольная по финансовому менеджменту менеджменту. Вариант 91.

КОНЦЕПЦИИ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 3
ЗАДАЧИ 6
ЗАДАЧИ.

Задача 1. Рассчитать с помощью модели Блэка- Шоулза цену опциона –колл на основе данных приводимых в таблице № варианта Срок исполнения опциона (t), мес. Текущая цена базисного актива (S), руб Цена исполнения опциона (К), руб. Безрисковая ставка доходности (r), % Риск базисного актива (σ), % 1,31,61,91 3 47 45 5 40
Задача 2.Текущий курс акции компании «АВС» равен S .Через год акция будет стоить или Su или Sd . Рассчитать с помощью биноминальной модели действительную стоимость опциона – колл , если цена исполнения опциона – колл К , срок t =1 год, безрисковая ставка r. Значения исходных данных представлены в таблице № варианта S, руб Su Sd К, руб. r, % 1,31,61,91 47 48 35 45 5 Задача 3. Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности № варианта (r1) (r2) (r3) (r4) (r5) 1,31,61,91 9 13 12 6 5 Задача 4. Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой представлены в таблице № варианта Цена (P), руб. Купонная ставка (С),% Срок до погашения
(n), год. Количество купонных периодов в году (m) Номинальная стоимость
(N) руб. 1,31,61,91 470 8 2 2 1000 Задача 5. Определить форвардные ставки одногодичные rф (n-1),n чере1 год , через 2 года и двухгодичную через 1 год № варианта Одногодичная спот ставка (r1),% Двухгодичная спот ставка (r2)% Трех годичная
(r3)% 1,31,61,91 4,7 4,8 3,5 Задача 6. Определить оптимальную структуру портфеля № варианта Риск акции А ( σА),% Риск акции В(σВ ),% Коэффициент корреляции бумаг( ρАВ) 1,31,61,91 47 48 -0,35 Задача 7. Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В № варианта Доля в портфеле (wА),% Риск бумаги А
(σА), % Риск бумаги В
(σВ), % Коэффициент корреляции бумаг( ρАВ) 1,31,61,91 47 35 15 -0,35 Задача 8. Определить внутреннюю стоимость акции № варианта Количество периодов роста дивидендов с темпом gТ-(Т) Темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества (g Т-), % Темп роста дивидендов в второй фазе жизни общества (g Т+), % Дивиденд в периоде предшествущем началу роста доходов (D0), руб Требуемая
Доходность (r), % 1,31,61,91 4 4,8 3,5 15 5 Задача 9. Определить внутреннюю стоимость облигации № варианта Стоимость заемного капитала (ri), % Купонный платеж
(CF) в руб. Срок до погашения облигации
(n) , год Количество купонных выплат в году (m) Номинальная стоимость облигации (N), руб. 1,31,61,91 4,7 48 5 1 1600 Задача 10. Определить требуемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых представлены в таблице № варианта Доходность по безрисковым бумагам (rf),% Доходность рыночного портфеля (rm), % Коэффициент вета бумаги А (βА) Коэффициент вета бумаги В(βВ) Доля бумаги А в портфеле (wА),% 1,31,61,91 4,7 35 0,65 1,5 48