Контрольная работа по предмету Финансовый менеджмент на тему: Контрольная по финансовому менеджменту

Риск: понятие, виды, оценка
Задача 1. Рассчитать с помощью модели Блэка- Шоулза цену опциона –колл на основе данных приводимых в таблице №
варианта Срок исполнения опциона (t), мес. Текущая цена базисного актива (S), руб Цена исполнения опциона (К), руб. Безрисковая ставка доходности (r), % Риск базисного актива (σ), % 20,50,80 6 35 80 9 35 Задача 2. Текущий курс акции компании «АВС» равен S .Через год акция будет стоить или Su или Sd . Рассчитать с помощью биноминальной модели действительную стоимость опциона – колл, если цена исполнения опциона – колл К , срок t =1 год, безрисковая ставка r. Значения исходных данных представлены в таблице № варианта S, руб Su Sd К, руб. r, % 20,50,80 35 85 35 80 9 Задача 3. Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности № варианта (r1) (r2) (r3) (r4) (r5) 20,50,80 29 35 40 15 38 Задача 4. Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой представлены в таблице № варианта Цена (P), руб Купонная ставка (С),% Срок до погашения
(n), год. Количество купонных периодов в году (m) Номинальная стоимость
(N) руб. 20,50,80 350 12 15 1 1800
Задача 5. Определить форвардные ставки одногодичные rф (n-1),n чере1 год , через 2 года и двухгодичную через 1 год № варианта Одногодичная спот ставка (r1),% Двухгодичная спот ставка (r2)% Трех годичная
(r3)% 20,50,80 8,0 8,5 9,0 Задача 6. Определить оптимальную структуру портфеля № варианта Риск акции А ( σА),% Риск акции В(σВ ),% Коэффициент корреляции бумаг( ρАВ) 20,50,80 35 85 -0,35 Задача 7. Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В № варианта Доля в портфеле (wА),% Риск бумаги А
(σА), % Риск бумаги В
(σВ), % Коэффициент корреляции бумаг( ρАВ) 20,50,80 35 35 80 -0,35 Задача 8. Определить внутреннюю стоимость акции № варианта Количество периодов роста дивидендов с темпом gТ-(Т) Темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества (g Т-), % Темп роста дивидендов в второй фазе жизни общества (g Т+), % Дивиденд в периоде предшествущем началу роста доходов (D0), руб Требуемая
Доходность (r), % 20,50,80 3 8,5 3,5 80 9 Задача 9. Определить внутреннюю стоимость облигации №
варианта Стоимость заемного капитала (ri), % Купонный платеж
(CF) в руб. Срок до погашения облигации
(n) , год Количество купонных выплат в году (m) Номинальная стоимость облигации (N), руб. 20,50,80 8,5 85 35 40 2000 Задача 10. Определить требуемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых представлены в таблице № варианта Доходность по безрисковым бумагам (rf),% Доходность рыночного портфеля (rm), % Коэффициент вета бумаги А (βА) Коэффициент вета бумаги В(βВ) Доля бумаги А в портфеле (wА),% 20,50,80 8,5 35 1,35 -0,80 85

Список использованной литературы

1. Батурин В.Ю. Финансовый риск как система управления экономическими отношениями // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2012. – № 1. – С. 17-22
2. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. – СПб.: Питер, 2013. – 592 с.
3. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. – М.: Дашков и К, 2012. – 304 с.
4. Кутафьева Л.В. Финансовый риск предприятия как одна из составляющих совокупного риска // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. – №12. – С. 213-217
5. Олейникова О.В. Принципы управления финансовыми рисками // Kant. – 2012. – № 1. – С. 43-45
6. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с.