|
Содержание работы или список заданий
|
Задача 1
Имеются данные о рекламной компании в магазинах с демонстрацией антисептических качеств своего нового моющего средства. Через 10 недель компания решила проанализировать эффективность этого вида рекламы, сопоставив еженедельные:
Объем продаж, тыс. руб. 72 76 78 70 68 80 79 78 69 71
Расходы на рекламу, тыс. руб. 5 8 6 5 3 9 8 6 7 4
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.
Задача 2
Получены данные для предприятий машиностроения:
№ Рентабельность (прибыль в $ стоимость основных и оборотных фондов) Произв. труда, млн. руб. на 1 работника Средний возраст производств. оборудования, лет
1 7 7 20
2 8 10 19
3 7 9 21
4 9 11 17
5 9 11 16
6 8 11 18
7 11 17 15
8 11 14 14
9 16 13 10
10 14 12 13
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
Задача 3
Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая промышленное производство:
ID=a0 +a1Wt+a2Yt + a3IDt-1 +u1
Wt= b0+b1IDt+ b2UNt +u2
Yt=c0+c1Wt+c2t+u3,
где IDt, IDt-1 – индекс дефлятор валового внутреннего продукта в периоды t и t-1; Wt- средняя часовая зарплата в промышленности в период t, Yt –cреднечасовой реальный выпуск промышленной продукции в период t; UNt – уровень безработицы в период t; u1, u2, u3, – случайные ошибки.
1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.
Задача 4
Имеются поквартальные данные о численности занятых на предприятиях машиностроения в некотором городе:
№ квартала 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность занятых (тыс. чел.) 232 220 209 197 187 175 164 155 146
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
3) Дайте прогноз численности занятых на предприятиях на ближайший следующий квартал. Постройте доверительный интервал прогноза.
Задача 5
В таблице приведены данные о потребительском спросе и реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:
Год Расход (млрд. долл.) Индекс реальных цен
1973 26 103
1974 24 127
1975 25 126
1976 26 124
1977 28 121
1978 27 121
1979 26 120
1980 27 121
1981 27 124
1982 29 126
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и потребительском спросе:
a. по исходным уровням ряда,
b. по вторым разностям уровней рядов.
2) Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по вторым разностям и поясните его смысл. В качестве зависимой переменной используйте потребительский спрос.
3) Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса реальных цен и потребительском спросе.
|
|
Список литературы
|
Список использованной литературы
1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с.
2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с.
3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с.
4. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
5. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
6. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2007. – 192 с.
7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000.- 400 с.
8. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с.
9. Палий И.А. Прикладная статистика: Учебное пособие. – М.: Издательско–торговая корпорация "Дашков и К", 2008. – 224 с.
10. Порядина О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2005. – 92 с.
11. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
12. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2–у изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 432 с.
13. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с.
14. Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов: учеб. пособие / Е.П. Чураков. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.
15. Эконометрика: учеб. / под ред. д–ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2008. – 384 с.
16. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с.
17. Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с.
|