Контрольная работа по предмету Экономика предприятия на тему: Задачи по управлению рисками

Задача 1

Компания оценила, что она подвержена 2-м видам операционных рисков: сбои в информационных системах и ошибки персонала. В среднем в год потери от сбоев в информационных системах в 5% случаев приводили к потерям в 2000 тыс.р., а в 25% случаев – 80 тыс.р. и в 70% случаев – в 20 тыс.р. Потери от ошибок персонала в 90% случаев приводили к потерям в 10 тыс.р. в среднем в год, в 9% - 50 тыс.р., и в 1% случаев – к потерям в 600 тыс.р. Оцените ожидаемый уровень потерь компании от операционных рисков на следующий год.
Задача 2

Рассчитайте показатели операционного и финансового левериджей компании:
Показатель Нач. Периода (д.е.) Кон. Периода (д.е.) Выручка 2 300 000 2 600 000 Прибыль от реализации 1 000 000 1 400 000 Чистая прибыль 900 000 1 600 000
Охарактеризуйте внутренний риск компании.
Задача 3

Вычислить среднюю взвешенную стоимость капитала компании, если ее собственный капитал составляет 21 млрд. д.ед. Оцениваемая рыночная стоимость её совокупной задолженности составляет 10 млрд. д.ед. Коэффициент бета равен 1,7. Рыночная премия за риск равна 5,8%. Эффективная ставка налога на прибыль равна 24%, стоимость заемного капитала 14% Доходность государственных облигаций с 30-летним сроком погашения равна 7%.
Задача 4

Провести сравнительный анализ уровня рисков проектов А и Б.
Проект А Проект Б Прибыль (тыс. руб) Вероятность Прибыль (тыс.руб) Вероятность 4000 0,25 4100 0,25 3500 0,5 4500 0,25 4100 0,25 4000 0,5
Рассчитать:
Математическое ожидание;
Дисперсию;
Среднее квадратическое отклонение;
Коэффициент вариации;
Левую и правую границы диапазона отклонений;
Задача 5

По модели оценки доходности САРМ определите стоимость собственного капитала организации в номинальном выражении, если: реальная безрисковая ставка доходности составляет 3,7% годовых, номинальная среднерыночная ставка доходности финансовых активов 18%, бета - коэффициент составляет 2,3. Уровень инфляции 8,2%.

Список литературы

1. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: Инфра-М, 2019. - 464 c.
2. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 485 с.
3. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с.
4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с.
5. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 569 с.