Контрольная работа по предмету Инвестиции на тему: 2 практические по инвестиционному анализу

Задача 1

Определите процентную ставку доходности бескупонной облигации номинальной стоимостью 1 000 ден. ед. при размещении её на срок 3 года по цене 700 ден. ед.
Задача 2

Определите эквивалентную стоимость приобретения облигации номинальной стоимостью 1000 руб. сроком заимствования 10 лет и годовой купонной ставкой процента 7%, если альтернативная доходность вложения денежных средств составляет 10% годовых.
Задача 3

Организация выплатила 100000 руб. дивидендов. Рыночная стоимость акций составляет 4000 000 руб. Определить текущую дивидендную доходность акций (в обращении находится 4 тыс. акций).
Задача 4

Оцените эквивалентную стоимость приобретения обыкновенной акции номиналом в 5 000 руб., по которой в период приобретения были начислены дивиденды в размере 40 руб. В дивидендной политике руководства акционерного общества предусматривается ежегодный прирост дивидендных выплат 5%; альтернативная процентная ставка размещения денежных средств потенциального акционера составляет 10% годовых.

Задача 5

На фондовом рынке продаются облигации двух компаний. Компания А реализует акции по цене 90 тыс. руб. за одну акцию, компания Б – по цене 120 тыс. руб. Номинальная стоимость акций обеих компаний – 100 тыс. руб. В соответствии с принятой дивидендной политикой компания А выплачивает постоянный дивиденд в сумме 20 тыс. руб., компания Б – в сумме 30 тыс. руб. Норма текущей доходности акций данного типа составляет 25%. Определить, акции какой компании следует приобретать.
Задача 6

Облигация со сроком обращения 3 года, номинальной ценой 5 тыс. руб. и купонной ставкой 20% реализуется с дисконтом 10%. Рассчитайте ее текущую и конечную доходность.
Задача 1

Определить, какая из ценных бумаг является более привлекательной с точки зрения минимизации риска. По акциям компании А ожидается доходность в размере 7–12–22% с вероятностью ее получения соответственно 30–40–30%, по акциям компании B ожидается доходность 10–15–22% годовых с вероятностью 20–30 – 50% соответственно.
Задача 2

Проанализировать риск инструментов, а также возможных портфелей.

Исходные данные Показатель Виды активов Портфели А В С 50%А+50%В 50%В+50%С 50%А+50%С 1.1 Доходность в первом году, % 20 13 15 1.2 Доходность во втором году, % 25 10 17 1.3 Доходность в третьем году, % 28 8 19 Задача 3

Определите ковариацию и коэффициент корреляции для активов А и B, статистика доходности которых представлена в таблице.
Доходность актива А В В первом году 20 13 Во втором году 25 10 В третьем году 28 8 Задача 4

Определите ковариацию и коэффициент корреляции для активов А и B, статистика доходности которых представлена в таблице.
Доходность актива А В В первом году 20 15 Во втором году 25 17 В третьем году 28 19
Задача 5

Определить уровень риска портфеля, включающего следующие активы:
2% акции компании А, имеющие β = 1,8;
60% акции компании В, имеющие β = 0,8;
30% акции компании С, имеющие β = 1;
8% акции компании D, имеющие β = 1,1.