|
Содержание работы или список заданий
|
Домашняя контрольная работа по эконометрике
«Парная линейная регрессия»
Общие указания
По теме парная линейная регрессия студент выполняет одну домашнюю контрольную работу. Приводится 35 вариантов контрольной работы. Обязательным требованием к ее оформлению является следующее:
1) при решении каждой задачи необходимо полностью приводить ее условие;
2) решение задачи должно сопровождаться необходимыми формулами, таблицами, графиками, положениями и выводами;
3) результаты расчетов всех относительных величин необходимо проводить с точностью до 0,001, а процентов – до 0,01;
4) в тексте работы привести промежуточные результаты;
5) все расчеты должны быть с комментариями, все результаты должны интерпретироваться.
Контрольную работу следует выполнить в отдельной тетради или распечатывать из MSWord и все листы пронумеровывать и помещать в файл. На обложке тетради должны быть выписаны фамилия, инициалы студента, номер его в журнале, номер варианта. Каждый студент выполняет тот номер варианта, который соответствует его номеру в журнале.
Выполните следующие задания:
1. Выполнить экономический анализ задачи и сделать выводы, что вы выбираете в качестве изучаемого показателя (Y), и что в качестве влияющего (Х).
2. Постройте поле корреляции результата и фактора
3. Сформулируйте гипотезу о форме связи.
4. Определить выборочный коэффициент корреляции и поясните его смысл.
5. Сделать вывод о силе линейной зависимости между переменными и .
6. Оценить параметры парной линейной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
7. Дать экономическую интерпретацию найденных коэффициентов.
8. Записать оценочное уравнение регрессии.
9. Определить RSS, TSS, ESS. Найти оценку дисперсии ошибки модели.
10. Определить стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
11. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
12. Построить 95%-ые доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.
13. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b. Сделайте выводы.
14. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
15. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого и индивидуального значений результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.
Задача 14.Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг – страхования на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке 10 случаев пожара анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром, от расстояния до ближайшей пожарной станции:
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общая сумма ущерба (тыс.руб.) 20 15 10 18 15 9 10 12 14 19
Расстояние до ближайшей пожарной станции (км) 3,6 1,7 2,9 3,0 2,2 3,2 3,6 3,9 4,2 4,8
Домашняя контрольная работа №2. Задание для всех:
1. Определите эндогенные и экзогенные переменные задачи. Выдвинете гипотезу о виде связи между зависимой и независимыми переменными и запишите соответствующую модель.
2. Найдите оценки параметров модели, запишите полученное оценочное уравнение множественной регрессии. Задачу решить в Пакете анализа данных MS Excel.
3. Поясните экономический смысл его параметров при переменных.
4. Определите парные коэффициенты корреляции с помощью инструмента Корреляция MS Excel. Между какими показателями коэффициент корреляции наибольший, сделайте выводы.
5. Используя найденные парные коэффициенты корреляции, вычислить частные коэффициенты корреляции. Сделайте выводы.
6. Определить коэффициент детерминации, множественный коэффициент корреляции, скорректированный коэффициент детерминации, сделайте выводы.
7. Найдите коэффициенты эластичности по всем переменным. Определите, какой фактор оказывает наибольшее влияние на У.
8. Определить значимость параметров модели.
9. Определите доверительные интервалы для параметров множественной регрессии.
10. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
11. Подведите общий итог: можно ли использовать данную модель для прогноза? Если нет, то, как следует изменить модель для ее практического использования?
Вариант 14. Задача 2.
В таблице заданы 3 временных ряда: первый из них представляет нарастающую прибыль по кварталам коммерческого банка yt, второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x1t и депозитным вкладам x2t за этот же период:
№ набл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yt 43 47 50 48 67 57 61 59 65 54
x1t 30 34 41 36 39 44 45 41 46 47
x2t 28 24 26 29 33 31 24 33 35 34
|