Диплом по предмету Банковское дело на тему: Анализ рыночной стоимости коммерческого банка

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1 Теоретико-методологические основы анализа рыночной стоимости коммерческого банка 5
1.1 Основы функционирования кредитных организаций, определяющие особенности оценки их собственности 5
1.2 Цели и принципы оценки стоимости банка 9
1.3 Характеристика подходов и методов, используемых при оценке банковского бизнеса 13
2 Анализ рыночной стоимости кредитной организации на примере ОАО «Сбербанк России» 20
2.1 Общая характеристика кредитной организации 20
2.2 Анализ финансового положения кредитной организации 22
2.3 Оценка стоимости кредитной организации при помощи различных подходов 37
3 Совершенствование методики оценки стоимости кредитной организации 43
3.1 Разработка предложений по совершенствованию методики оценки стоимости кредитной организации и апробация на данных ОАО «Сбербанк России» 43
3.2 Разработка рекомендаций по управлению рисками и доходностью на основе полученной оценки стоимости ОАО «Сбербанк России» 52
Заключение 59
Список использованной литературы 63
Приложение А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Сбербанк России» 67
Приложение Б. Методика агрегации статей баланса и отчета о прибылях и убытках 68
Приложение В. Агрегированный баланс ОАО «Сбербанк России» 71
Приложение Г. Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО «Сбербанк России» 74

Список использованной литературы
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2014)
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 22.12.2014).
4. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (ред. от 14.10.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.11.2014)
5. Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (посл.ред.25.10.13)
6. Положение Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (посл.ред.03.12.13)
7. Положение Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»
8. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» (с изменениями на 25 октября 2013 года)
9. Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (утратил силу с 1 января 2013 года в связи с изданием Инструкции Банка России от 03.12.2012 №139-И)
10. Инструкция Банка России от 15.07.2004 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» (ред. от 28.04.2012).
11. Письмо Банка России от 02.10.2007 г. N 15-1-3-6/3995 «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском»
12. Письмо Банка России от 03.05.2011 г. N 67-Т «О системном риске расчетной системы»
13. Письмо Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках»
14. Письмо Банка России от 27.07.2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»;
15. Письмо Банка России от 29.12.2012 N 193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости»
16. Александрова Н. Банки и банковская деятельность для клиентов./Под ред. Н.Александровой – С-Пб, ПИТЕР.-2012. - 417 с.
17. Анализ экономической деятельности клиентов банка. / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: ИНФРА-М, 2013. - 631 с.
18. Батраков Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Логос, 2012. – 688 с.
19. Белоглазова Г.Н. Банковское дело / Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кропивецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. -592с.
20. Бухтин М.А. Управление кредитным риском банка: понятия ожидаемых и непредвиденных потерь // Деньги и кредит. – 2011.- №5. - C.19.
21. Виноградова М. Банковские операции /Под ред. Т. Виноградовой. - М.: «Феникс», 2013.- 361 с.
22. Губин С.В., Бирюкова Е.А. Организация межбанковского кредитного рынка: саратовская модель // Деньги и кредит. – 2011. - №6. - С.48.
23. Дворецкая А.Е. Долгосрочное банковское кредитование как фактор эффективного финансирования экономического роста // Деньги и кредит. – 2011. - №11. - С.13.
24. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов/Пер.с англ.-6-е изд.-М.: Альпина Паблишерз, 2013. – 1338 с.
25. Дуранин М.Ю. Анализ правового аспекта регулирования залоговых отношений // Деньги и кредит. – 2011. - №8. - С.32.
26. Ковалев П.П. К вопросу о функциональном анализе банковской системы // Деньги и кредит. – 2012. - №9. - С.52.
27. Коупленд Том, Колер Тим, Мудрин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление. 2-е изд. /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – 486 c.
28. Мельников А.Г., Венедиктов А.А. Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов и поведение населения // Деньги и кредит. – 2012. - №2. - С.24.
29. Милюков А.И. Кредитная поддержка производства – центральная проблема // Деньги и кредит. – 2012. - №4. - С.9.
30. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Пер. с англ. М.: Дело, 2011. – 450с.
31. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка // Деньги и кредит. - 2012. - №9. - С.55.
32. Олоян К.А. Об оценке кредитного качества корпоративного заемщика // Деньги и кредит. – 2012. - №8. - С.37.
33. Рамазанов С.А. Некоторые особенности функционирования механизма обязательного резервирования // Деньги и кредит. – 2012. - №6. - С.51.
34. Решоткин К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка.- М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2012. – 286 с.
35. Семенова М.В. Система страхования вкладов и стратегии вкладчиков российских банков // Деньги и кредит. – 2012. - №10. - С.21.
36. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. Учебник. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во: ЭКМОС, 2012.-120с.
37. CBR.RU : Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. – Загл. с экрана.
38. ARB.RU : Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.arb.ru. – Загл. с экрана.