|
Содержание работы или список заданий
|
Вариант 1.Задание № 1.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
• линейной;
• степенной;
• показательной;
• равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
Вариант № 1
Банк Собственный капитал, млн руб. Средства частных лиц,
млн руб.
Сбербанк 209933 1235105
Внешторгбанк 72057 58557
Газпромбанк 30853 33574
Альфа-банк 25581 30001
Банк Москвы 18579 49300
Росбанк 12879 31989
Ханты-Мансийский банк 3345 6310
МДМ-банк 13887 9903
ММБ 8380 10871
Райффайзенбанк 7572 21602
Промстройбанк 9528 22829
Ситибанк 8953 10401
Уралсиб 13979 18665
Межпромбанк 28770 1072
Промсвязьбанк 5222 6404
Петрокоммерц 8373 14844
Номос-банк 6053 3556
Зенит 7373 5075
Русский стандарт 9078 3246
Транскредитбанк 3768 3495
Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
Вариант № 1
Банк Работающие активы, млн руб. Собственный капитал, % Привлеченные межбанковские кредиты (МБК), %
Сбербанк 1917403 10 3
Внешторгбанк 426484 16 28
Газпромбанк 362532 8 17
Альфа-банк 186700 13 14
Банк Москвы 157286 11 2
Росбанк 151849 8 4
Ханты-Мансийский банк 127440 3 0
МДМ-банк 111285 12 23
ММБ 104372 8 15
Райффайзенбанк 96809 8 27
Промстройбанк 85365 10 13
Ситибанк 81296 11 27
Уралсиб 76617 16 15
Межпромбанк 67649 36 3
Промсвязьбанк 54848 9 14
Петрокоммерц 53701 15 5
Номос-банк 52473 11 24
Зенит 50666 14 19
Русский стандарт 46086 19 52
Транскредитбанк 41332 9 7
Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.
3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
4. Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
Вариант Наименование продукта 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. Чай черный байховый 122,00 140,45 144,19 155,92 167,83 173,18 183,01 193,61 204,25 224,65 269,53 339,81 348,21 367,68
|
|
Список литературы
|
Список литературы
1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с.
2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с.
3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с.
4. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
5. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
6. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2007. – 192 с.
7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000.- 400 с.
8. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с.
9. Палий И.А. Прикладная статистика: Учебное пособие. – М.: Издательско–торговая корпорация "Дашков и К", 2008. – 224 с.
10. Порядина О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2005. – 92 с.
11. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
|