Контрольная работа по предмету Эконометрика на тему: Контрольная по эконометрике

Задача 1. Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке 10 случаев пожара анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром, от расстояния до ближайшей пожарной станции:
1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Оцените параметры уравнений парной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b.
3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл, найдите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
4. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость коэффициента b и коэффициента корреляции. Сделайте выводы.
5. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.
6. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о гетероскедастичности остатков модели с помощью критерия Спирмена.
7. На уровне значимости 0,1 проверьте предположение об автокорреляции остатков.
8. С вероятностью 0,9 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 10 % от своего среднего значения.
Задача 2. Имеются следующие данные для 10 предприятий некоторой отрасли промышленности:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Определите коэффициенты эластичности и стандартизованные коэффициенты регрессии. Сделайте выводы.
4. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.
Задача 3.
Пусть имеется следующая модель денежного и товарного рынков:
Функция денежного рынка: Rt=a0+a1Yt+a2Mt+u1
Функция товарного рынка: Yt=b0+b1Rt+b2Gt+u2
Функция инвестиций: It=c0+c1Rt+u3
где Rt – процентная ставка в период времени t; Yt - реальный валовый национальный доход в период времени t; Mt – денежная масса в период t; It – внутренние инвестиции в году t; u1, u2, u3 – случайные ошибки.
1. Проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель
2. Выпишите приведенную форму модели
3. Укажите каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения. В предположении, что имеются все необходимые данные, кратко опишите методику расчета.
Задача 4. Имеются следующие данные о количестве зарегистрированных малых предприятий города:

1. Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2. Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры.
3. Дайте прогноз числа зарегистрированных малых предприятий на ближайший следующий месяц. Постройте доверительный интервал прогноза.
Задача 5. Имеется зависимость между уровнем инфляции и вкладами населения в коммерческие банки. Ниже приводятся данные по одному из иностранных коммерческих банков за 9 лет:

1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и депозитами физических лиц:
А) по исходным уровням ряда.
Б) по первым разностям уровней ряда.
2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по отклонениям от трендов и дайте интерпретацию коэффициентов регрессии. В качестве зависимой переменной используйте депозиты физических лиц
3. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.

нет