Цены Вас приятно удивят! | Отправьте Ваше задание на оценку стоимости через форму заказа, администратору группы ВКонтакте или по эл.почте - это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает))

МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ


Называйте менеджеру номер готовой работы: 1096


Контрольная работа по предмету Теоретические основы финанасового менеджмента на тему: Контрольная по Теоретическим основам финансового менеджмента


Вид работы

Контрольная работа

Предмет

Теоретические основы финанасового менеджмента

Тема работы

Контрольная по Теоретическим основам финансового менеджмента

Город

Пермь

ВУЗ

ПНИПУ

Количество страниц

18

Содержание работы или список заданий

Теоретический вопрос. Концепции ассиметричности информации. Задача 1. Рассчитать с помощью модели Блэка - Шоулза цену опциона –колл на основе данных приводимых в таблице
№ варианта Срок исполнения опциона (t), мес. Текущая цена базисного актива (S), руб Цена исполнения опциона (К), руб. Безрисковая ставка доходности (r), % Риск базисного актива (?), %
2,32,62,92 5 52 35 4,5 20
Задача 2.Текущий курс акции компании «АВС» равен S .Через год акция будет стоить или Su или Sd . Рассчитать с помощью биноминальной модели действительную стоимость опциона – колл, если цена исполнения опциона – колл К, срок t =1 год, безрисковая ставка r. Значения исходных данных представлены в таблице
№ варианта S, руб Su Sd К, руб. r, %
2,32,62,92 52 55 30 35 4,5
Задача 3. Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности
№ варианта (r1) (r2) (r3) (r4) (r5)
2,32,62,92 19 19 25 28 4
Задача 4. Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой представлены в таблице
№ варианта Цена (P), руб Купонная ставка (С),% Срок до погашения
(n), год. Количество купонных периодов в году (m) Номинальная стоимость
(N) руб.
2,32,62,92 520 9 5 1 1200
Задача 5. Определить форвардные ставки одногодичные rф (n-1),n через 1 год, через 2 года и двухгодичную через 1 год
№ варианта Одногодичная спот ставка (r1),% Двухгодичная спот ставка (r2)% Трехгодичная
(r3)%
2,32,62,92 5,2 5,5 3,0
Задача 6. Определить оптимальную структуру портфеля
№ варианта Риск акции А ( ?А),% Риск акции В(?В ),% Коэффициент корреляции бумаг( ?АВ)
2,32,62,92 52 55 0,30
Задача 7. Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В
№ варианта Доля в портфеле (wА),% Риск бумаги А
(?А), % Риск бумаги В
(?В), % Коэффициент корреляции бумаг( ?АВ)
2,32,62,92 52 30 23 0,30
Задача 8. Определить внутреннюю стоимость акции
№ варианта Количество периодов роста дивидендов с темпом gТ-(Т) Темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества (g Т-), % Темп роста дивидендов в второй фазе жизни общества (g Т+), % Дивиденд в периоде предшествущем началу роста доходов (D0), руб Требуемая
Доходность (r), %
2,32,62,92 5 5,5 5,0 23 4,5
Задача 9. Определить внутреннюю стоимость облигации
№ варианта Стоимость заемного капитала (ri), % Купонный платеж
(CF) в руб. Срок до погашения облигации
(n) , год Количество купонных выплат в году (m) Номинальная стоимость облигации (N), руб.
2,32,62,92 5,2 55 3 2 1800
Задача 10. Определить требуемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых представлены в таблице
№ варианта Доходность по безрисковым бумагам (rf),% Доходность рыночного портфеля (rm), % Коэффициент вета бумаги А (?А) Коэффициент вета бумаги В(?В) Доля бумаги А в портфеле (wА),%
2,32,62,92 5,2 30 0,60 0,23 55

Список литературы

Список использованной литературы
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. - М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 997 с.
2. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент / Ю.Бригхэм, Л. Гапенски. - СПб: Экономическая школа,. Т.1- 497 с.
3. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент / Ю.Бригхэм, Л. Гапенски. - СПб: Экономическая школа,. Т.2- 668 с.
4. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента / Дж.К. Ван Хорн. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 799 с.
5. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса / А.Г. Грязнова. - М. : Финансы и статистика, 2008 .- 734 с.
6. Ковалева А. М. Финансовый менеджмент / А.М. Ковалева. - М. : Инфра-М, 2007 .- 283 с.
7. Четыркин Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. - М. : Дело, 2007.- 397 с.
8. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Алесандер, Д.В. Бэйли. - М. : ИНФРА-М : НФПК, 2009 .- 1027 с.

Цена

325


Вы можете посмотреть данную работу (номер 1096) целиком у нас в офисе и приобрести за наличные.

Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:

1. оплатите стоимость готовой работы - 325 руб на:
- карту Сбербанка: 4276 8490 2548 1036
- или Яндекс-деньги: 410011122535505 (в салонах Евросеть и Связной без комиссии или в любом терминале оплаты (комиссия от 0% до 7%, в зависимости от терминала)
- или WebMoney WMR R228492500425
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 1096. И текстом: Прошу отправить готовую работу №1096 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.

По любым вопросам можете связаться с нами также:
- по телефонам: (342) 243-15-98, 8-912-88-18-598;
- icq: 644788412.